60/40 포트폴리오 백테스트: 덜 벌어도 덜 무너지는 전략은 아직 의미가 있을까
60/40 포트폴리오 백테스트를 장기 데이터로 다시 계산했습니다. 주식 100%보다 덜 벌었지만 얼마나 덜 아팠는지, 2008년과 2022년의 차이가 무엇이었는지, 이 전략이 지금도 왜 논쟁적인지까지 실제 투자 감각에 가깝게 정리합니다.
60/40 포트폴리오 백테스트를 장기 데이터로 다시 계산했습니다. 주식 100%보다 덜 벌었지만 얼마나 덜 아팠는지, 2008년과 2022년의 차이가 무엇이었는지, 이 전략이 지금도 왜 논쟁적인지까지 실제 투자 감각에 가깝게 정리합니다.